外汇套保什么意思?
外汇套保(Hedge或Hedging),是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等,指定一项或一项以上套期工具,使套期工具的公允价值或现金流量变动,预期抵消被套期项目全部。
什么是套保率?
套期保值率是指为了规避固定收益债券现货市场风险,套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总价值与所保值的现货合同总价值之间的比率。确定合适的套期保值比率是减少交叉套期保值风险,达到最佳套期保值效果的关键。
套期保值比率是用于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比例。其公式为:套期保值比率H=(Cu-Cd)/(Su-Sd)。其中,Cu是股价上行时期权到期日价值,Cd是股价下行时期权到期日价值,Su是上行股价,Sd是下行股价
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