掉期点”怎么计算的
以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。
掉期点应该反映的是两种货币的利率差，也就是利率平价即F=S乘以（1+Ia）/（1+Ib）。掉期率指某一特定的货币，其远期汇率与现货汇率的差异，或正面或负面，通常以点数代表。
其计算过程可以分为4个步骤： （1）找出最接近不规则天数的前后两个规则天数的掉期率。 （2）计算出前后两个规则天数的掉期率的差额和这两个交割日之间的天数，以掉期率差额除以天数，得到每一天的掉期率。
即期价格美元兑人民币=5，远期价格6，那么掉期点就是6-5=0.1=1000bp。在成熟衍生品市场中，无套利环境下，这个掉期点应该反映的是两种货币的利率差，也就是利率平价。
掉期交易就是，现在以即期汇率买（卖）一种货币，到期时以约定汇率再卖出（买回）这个货币，约定价格和即期价格的差就是掉期点。远期掉期是指为满足投资者特殊投资期要求，而结合两项期限不同掉期的掉期协议。
金融里边掉期交易S/B,B/S是什么意思?具体如下。
B代表的是外盘：是按卖价成交，一般的话，认为是主动买入，看涨。S代表的是内盘：是按买价成交，一般的话，认为是主动卖出，看跌。
B点代表buy点，表示根据某些条件或指标适当的操盘买入点；S点代表sale点，表示根据某些条件或指标适当的操盘卖出点。
股票中b点和s点是英文Buy、Sell的意思，是买入和卖出的意思。即b点是买入的意思，s点是卖出的意思。
资产负债表。财务杠杆效应是指由于固定融资成本的存在，财务杠杆b/s是资产负债表的意思，财务杠杆是指由于固定债务利息和优先股股利的存在而导致普通股每股利润变动幅度大于息税前利润变动幅度的现象。
中行人民币利率掉期是什么?
介绍（一）外汇利率掉期又称利率互换，是指债务人根据国际资本市场利率走势，将其自身的浮动利率债务转换成固定利率债务，或将固定利率债务转换成浮动利率债务的操作。
人民币利率掉期：产品特点或优势：该产品可以被用来降低客户借款成本，或避免利率波动带来的风险，同时还可以固定自己的边际利润。
利率掉期，就是两个主体之间签订一份协议，约定一方与另一方在规定时期内的一系列时点上按照事先敲定的规则交换一笔借款，本金相同，只不过一方提供浮动利率，另一方提供的则是固定利率。
人民币外汇掉期业务是指中国银行与客户协商签订外汇掉期合同，分别约定外币币种、金额、近端外汇买卖汇率和起息日，远端外汇买卖汇率和起息日。
lpr利率掉期，是指挂钩lpr为基准利率的机构或银行与其客户开展利率互换代客交易，以帮助客户将固定利率贷款转换为基于lpr利率基准的浮动利率贷款。
货币掉期又称货币互换。假设央行用50亿美元从商业银行手中“换入”约400亿元人民币。而在一年到期以后，央行再按照事先确定的货币掉期价格用人民币从商业银行手中回购50亿美元。
假设我们处于正缺口,利率下降,如何运用利率掉期,实现风险对冲?
1、在正缺口时，利率下降会导致利率差扩大，此时债券投资的收益可能受到影响。为了规避这种风险，投资者可以使用利率掉期来实现对冲。假设一个投资者持有一些固定利率债券，并预计未来几个月市场利率将下降。
2、利率掉期可以降低金融机构的市场风险，从而帮助它们更好地管理负债。同时，利率掉期还可以帮助对冲基金对冲其投资组合中的利率风险。
3、利率风险敞口部分使得银行在利率上升时受损，利率下降时获利；而当银行资金配置处于零缺口时，利率敏感资产等于利率敏感负债，此时如果借、贷款利率的变化完全一致，则银行对利率风险处于“免疫状态”。
掉期成本和掉期率一样吗?
1、在掉期交易中，把即期汇率与远期汇率之差，即升水或贴水叫做掉期率。掉期交易与前面讲到的即期交易和远期交易有所不同。
2、个月掉期率180/150，也就是5个月的远期汇率为8021/8325。买入2个月远期美元，价位8435；卖出5个月远期美元，价位8021，之间的差价就是掉期成本。
3、掉期率本身并不是外汇交易所适用的汇率，而是即期汇率与远期汇率或远期汇率与即期汇率之间的差额，即远期贴水或升水。掉期率与掉期交易的关系是：如果远期升(贴)水值过大，则不会发生掉期交易。
4、利率掉期是一种金融交易，用于通过交换利率来在两个或多个当事方之间转移风险和利润。在此交易类型中，交易双方可能会使用不同的利率库例如美元Libor或欧元区Euribor。
5、利率掉期交易、是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易，一般不伴随本金的交换。
6、利率掉期交易、是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易，一般不伴随本金的交换。掉期交易与期货、期权交易一样，已成为国际金融机构规避汇率风险和利率风险的重要工具。
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