risky期权是什么?
就是risk reversal,即long 一个call同时short 一个和call相同到期日和delta的put。因为这样的两个期权价格接近因此在某些情况下这个交易的cost 会非常接近零(相当于卖put来融资然后买call)。在期权市场特别是外汇市场用risk reversal来衡量波动率微笑倾斜的程度。
场外期权是指在交易所之外进行交易,场内期权是在交易所进行直接交易。
国内的期权,有ETF50期权和商品期权(白糖和豆粕期权)。场外的期权的,你可以下载一个期权易软件,可以做个股场外期权询价。因为不同的券商,可能承接的票不一样,有些只接市值50亿以上的,有些券商小票也可以接,场外很多都是可以约定的。
什么是Delta值?
Delta值(delta),又称对冲值:是衡量标的资产价格变动时,期权价格的变化幅度。用公式表示:Delta=期权价格变化/标的资产现货价格变化。
认购期权的Delta值为正数(范围在0和+1之间),认沽期权的Delta值为负数(范围在-1和0之间)。
delta值在什么范围内才合格?
介于0到1之间。
看涨期权Delta值介于0到1之间,实值程度越大delta越接近于1,虚值程度越大,delta越接近于0;看跌期权Delta值介于-1到0之间。实值程度越大delta越接近于-1,虚值程度越大,delta越接近于0。
指期权价格随股票价格变动的比例,也代表期权的“股票等价头寸”,可以用在利用期权对现货进行套期保值策略中。
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